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卡尔曼过滤信号提取方法

消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.54 MB | 2018-04-13

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　　我们已经知道，维纳滤波是一种总体的估计方法，它是根据全部过去的观察数据来估计信号的当前值。在最小均方误差准则下，它的解是以系统传递函数或者系统单位脉冲响应的形式给出的。对于每一个新的观察数据，维纳滤波方法都需要重新计算所有自相关函数和互相关函数，进而得到新的维纳滤波器，这在实际应用中是非常不方便的。

　　卡尔曼滤波是一种递推估计方法，它也是基于最小均方误差准则，但它不需要全部过去的观察数据，只是根据前一个状态方程和递推方法进行估计的，它的解是以状态变量估计的形式给出的，在稳态情况下，卡尔曼滤波的结果与维纳滤波的结果相同。因此，卡尔曼滤波方法在许多领域得到广泛的应用。

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