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电力市场压力测试分析
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2018-01-21
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鉴于常规风险评估对极端事件发生的可能性估计不充分，近年来压力测试在金融危机等极端环境风险度量中表现出的优良特性，使其在现代银行风险评估中扮演着越来越重要的角色，成为VaR等传统工具的重要补充。将金融领域压力测试方法应用于电力领域，以《关于进一步深化电力体制改革的若干意见（中发［2015］9号）》及其配套框架为边界条件，针对我国未来电力市场中潜在的经济性风险以及安全性风险，开展了包含敏感性分析与情景分析在内的压力测试。通过敏感性压力测试筛选出关键风险指标，在此基础上，通过情景分析研究关键压力因子对各承压变量的综合影响，以及极端情况下的具体影响程度。算例分析表明，压力测试方法能够直观反映未来电力市场中风险的暴露程度，能够作为电力体制改革中风险过程控制的有效工具。
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